RabbitSuitRabbitSuit Fund — Model EUR (ETF)
EUR · arrancou a 2026-08-03 · 10 pb Bitcoin / 10 pb estacionamento por transação
Desempenho: o fundo, as suas três pernas e as linhas de referência (início = 100)
A linha da regra de estacionamento detém todo o fundo no ativo que a regra de estacionamento escolhe cada mês, com o custo de lançamento, os custos de troca e as comissões do próprio ETF; os pontos marcam as trocas de fecho de mês, coloridos segundo o novo ativo. É uma referência, não uma posição. A linha 35/65 é uma mistura fixa de Bitcoin buy-and-hold e dessa regra, rebalanceada diariamente sem custo. É o timing do mostrador que transforma essa mistura no fundo.
A linha de mercado monetário detém o ETF monetário do fundo, XEON (retorno total), como referência fixa. Não é onde está a parte estacionada, que muda mensalmente.
Drawdown: valor oficial (ao custo), e com as opções abertas pelo que pagariam
histórico real · transações simuladasA linha sólida é o drawdown do valor oficial, que conta as opções abertas ao preço pago até liquidarem; todas as regras e orçamentos leem esta linha. A linha tracejada avalia as opções abertas pelo que pagariam ao fecho do Bitcoin do dia, sem contar valor temporal, pelo que uma queda que as opções estejam a cobrir aparece coberta. Só para exibição; nada negoceia com base nela. As duas linhas coincidem sempre que não há opções abertas.
Peso em Bitcoin: alvo R* vs detido
Indicadores: o fundo e ambas as referências
histórico real: 2026-08-03 → 2026-09-28 · 56 dias · transações simuladas
| 1M | 3M | YTD | SI | CAGR | maxDD | vol | Sharpe | MAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.6% | — | — | +20.9% | — | -3.2% | — | — | — |
| Bitcoin buy-and-hold | +7.1% | — | — | +31.9% | — | -5.8% | — | — | — |
| Mercado monetário (XEON) | +0.2% | — | — | +0.3% | — | -0.0% | — | — | — |
| Regra de estacionamento sozinha | +3.9% | — | — | +6.7% | — | -4.4% | — | — | — |
| Mistura fixa 35/65 | +5.1% | — | — | +15.4% | — | -2.5% | — | — | — |
O Sharpe usa a referência de mercado monetário (XEON, retorno total) como linha sem risco, uma referência fixa seja o que for que a parte estacionada detenha. A comparação é ajustada ao risco (Sharpe / MAR); as diferenças de retorno total são mostradas mas vêm depois.
CAGR, volatilidade e Sharpe ficam ocultos até este histórico cobrir 90 dias, e as janelas mais longas do que a vida do fundo ficam em branco: anualizar uns dias de valor não diz nada. O backtest de 2012–2026 das mesmas regras está em Backtest; é um registo separado e não continua neste.
Posições (simuladas)
| componente | peso |
|---|---|
| BTC ETF (EUR)IB1T | 51.4% |
| Nasdaq-100 (EUR)SXRV | 48.6% |
Estacionado em o Nasdaq-100: Crescimento concentrado e ganhos de produtividade. Reescolhido a cada fecho de mês por uma regra. Trocar nunca altera o peso em Bitcoin.
à data de 2026-09-28