RabbitSuitExplorador de backtest
backtest · simuladoO motor R completo reexecutado sobre o histórico armazenado com as regras reais — o mostrador recalculado todos os dias, negociando apenas quando o alvo se afasta um passo completo do peso detido, com custos de negociação e despesas do fundo debitados. Fundo face ao buy-and-hold de BTC e às T-Bills (rendimento composto a 3 meses, DGS3MO — uma série sintética, não os ETF monetários dos fundos). A janela principal é a era madura (a partir de 2018-04-13 — o histórico de volatilidade do Bitcoin divide-se em eras mensuráveis, e tudo o que antecede essa rutura é outro mercado); mude de era ou escolha qualquer intervalo de datas para ver todos os números como se o fundo tivesse arrancado nessa altura.
Nada disto foi alguma vez negociado. O backtest termina a 2 de ago. de 2026; o histórico real dos fundos começa a 3 de ago. de 2026 — ver os fundos →
Headline window — the bounded institutional regime onward; starts at the measured variance break ending the 2017 mania+crash segment
| CAGR | maxDD | Sharpe | MAR | |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | 38.2% | -39.2% | 1.26 | 0.98 |
| BTC detido | 28.5% | -76.7% | 0.42 | 0.37 |
Que ativo o tramo (1 − R) deteve, amostrado ao fecho de mês com um dia de desfasamento. As mudanças nunca tocam na exposição a Bitcoin.