RabbitSuitExplorateur de backtest
backtest · simuléLe moteur R complet rejoué sur l’historique stocké selon les règles réelles — le cadran recalculé chaque jour, ne traitant que lorsque la cible s’écarte d’un pas complet du poids détenu, coûts de transaction et frais du fonds prélevés. Fonds contre buy-and-hold BTC contre T-Bills (rendement composé à 3 mois, DGS3MO — une série synthétique, pas les ETF monétaires des fonds). La fenêtre principale est l’ère mature (à partir du 2018-04-13 — l’historique de volatilité de Bitcoin se découpe en ères mesurées, et tout ce qui précède cette rupture est un autre marché) ; changez d’ère ou choisissez n’importe quelle plage de dates pour voir chaque chiffre comme si le fonds avait été lancé à ce moment-là.
Rien de tout ceci n’a jamais été traité. Le backtest s’arrête le 2 août 2026 ; l’historique réel des fonds commence le 3 août 2026 — voir les fonds →
Headline window — the bounded institutional regime onward; starts at the measured variance break ending the 2017 mania+crash segment
| CAGR | maxDD | Sharpe | MAR | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 38.2% | -39.2% | 1.26 | 0.98 |
| BTC détenu | 28.5% | -76.7% | 0.42 | 0.37 |
Quel actif la poche (1 − R) détenait, échantillonné en fin de mois avec un jour de décalage. Les changements ne touchent jamais à l’exposition Bitcoin.