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Explorador del backtest

backtest · simulado

El motor R completo reejecutado sobre el histórico almacenado con las reglas reales: el dial recalculado cada día, operando solo cuando el objetivo se aleja un paso completo del peso mantenido, con los costes de operación y los gastos del fondo cargados. Fondo frente a buy-and-hold de BTC frente a T-Bills (rendimiento compuesto a 3 meses, DGS3MO, una serie sintética, no los ETF monetarios de los fondos). La ventana principal es la era madura (desde el 2018-04-13: el histórico de volatilidad de Bitcoin se divide en eras medidas, y todo lo anterior a esa ruptura es otro mercado); cambia de era o elige cualquier rango de fechas para ver cada cifra como si el fondo hubiera arrancado entonces.

Nada de esto se operó jamás. El backtest termina el 2 ago 2026; el historial real de los fondos empieza el 3 ago 2026 — ver los fondos →

Ventana
backtest · simulado2018-04-15 → 2026-08-02 · nunca se ejecutó ninguna orden
Mature era (2018-04-13 → 2026-08-02)2018-04-13 → 2026-08-02

Headline window — the bounded institutional regime onward; starts at the measured variance break ending the 2017 mania+crash segment

CAGRmaxDDSharpeMAR
Fondo38.2%-39.2%1.260.98
BTC en cartera28.5%-76.7%0.420.37
Curvas de capital (log)FondoBTC en carteraT-Bills
Aparcamiento del tramo inactivoMercado monetarioRenta variable mundialOroNasdaq-100Deuda pública larga
2018-04-152026-08-02

Qué activo mantuvo el tramo (1 − R), muestreado a cierre de mes con un día de desfase. Los cambios nunca alteran la exposición a Bitcoin.

Drawdown del fondo
El dial a lo largo del tiempoR