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Backtest-Explorer

Backtest · simuliert

Die vollständige R-Engine, neu gerechnet über die gespeicherte Historie nach den echten Regeln — der Regler täglich neu berechnet, gehandelt wird nur, wenn das Ziel einen vollen Schritt von der gehaltenen Gewichtung abweicht, mit belasteten Handelskosten und Fondsaufwendungen. Fonds gegen BTC buy-and-hold gegen T-Bills (aufgezinste Dreimonatsrendite, DGS3MO — eine synthetische Reihe, nicht die Geldmarkt-ETFs der Fonds). Das maßgebliche Fenster ist die reife Ära (ab 2018-04-13 — die Volatilitätshistorie von Bitcoin zerfällt in messbare Ären, und alles vor diesem Bruch ist ein anderer Markt); wechseln Sie die Ära oder wählen Sie einen beliebigen Zeitraum, um jede Zahl so zu sehen, als wäre der Fonds damals gestartet.

Nichts hiervon wurde je gehandelt. Der Backtest endet am 2. Aug. 2026; der echte Track Record der Fonds beginnt am 3. Aug. 2026 — die Fonds ansehen →

Fenster
Backtest · simuliert2018-04-15 → 2026-08-02 · es wurde nie eine Order ausgeführt
Mature era (2018-04-13 → 2026-08-02)2018-04-13 → 2026-08-02

Headline window — the bounded institutional regime onward; starts at the measured variance break ending the 2017 mania+crash segment

CAGRmaxDDSharpeMAR
Fonds38.2%-39.2%1.260.98
BTC gehalten28.5%-76.7%0.420.37
Kapitalkurven (log)FondsBTC gehaltenT-Bills
Parken des inaktiven TeilsGeldmarktWeltaktienGoldNasdaq-100Lange Treasuries
2018-04-152026-08-02

Welches Asset der (1 − R)-Teil gehalten hat, zum Monatsende mit einem Tag Verzögerung abgetastet. Wechsel berühren das Bitcoin-Exposure nie.

Drawdown des Fonds
Der Regler im ZeitverlaufR